مهندسی مالی 98092

شرح پروژه

#کدپروژه: 98092

موضوع : مهندسی مالی 

اول باید یک مدل تک متغیره داشت ه باشیم مثلا نرخ ارز: نرخ رشد حساب کنیم. مدلacf و pacf حساب کنیم. مدل arma بزنیم (برای مدل arma تمامی مراحلی که باید انجام بشه با تفسیراش ). نرخ ارز رو برای چند دوره پیش بیینی کنیم و بعد مقایسه کنیم که چقدر با واقعیت مطابقت داره. مدل GARCH-TGARCH-GARCHM را حساب کنیم و تفسیر تمام مراحل رو توضیح بدیم بعد داده چند متغیره انتخاب کنیم، حداقل دو متغیره (مثلا قیمت ماهانه سهم با شاخص کل ): بازده دو متغیر رو حساب کنیم. مدی VAR تمامی مراحل با تفسیر. بعد ببینیم اگه یه شوکی به شاخص کل وارد میشه، چقدر رو قیمت سهم اثر داره؟ چند روز؟ یعنی اثر سیستماتیک بازار را حساب کنیم. بعد از رگرسیون ساده بزنیم.. برای قیمت سهام و شاخص کل. بررسی کنیم جعلی هست یا خیر. از طریق آزمون یوانسن. تعداد بردار همجعی رو پیدا کنیم. همجمع هستند یا خیر با تفسیر قربان شما بزرگوار هر پروزه چه قیمت انجام میدین  درمورد درس اقتصادسنجی پیشرفته 

دکتری مهندسی مالی ۶روز باید یکی از سهم های بورس

مثلا ذوب

خودرو

سفارس

یا هر سهم دیگه

قیمت های تعدیل شده اش رو

طی مثلا 10 سال استخراج کنید

بعد قیمت میانگین ماهانه رو حساب کنید

بعد وارد ایویوز کنید

دستور ایجاد بازده ماهانه بهش بدید

بر اساس قیمت میانگین

بعد مدل ARMA شو در بیارید

و مواردی که مربوط به ARMA هست

رتبه و وضعیت خطاها و...

بعد قیمت و بازده سهام رو واسه مثلا 4 ماه پیش بینی کنید و با قیمت ها و بازده واقعی که الان موجود هست مقایسه کنید

ببینید اعتبارش و دقتش چقدر هست اطاعات رو مثلا از فروردین 1393 تا پایان اسفند 1403 در بیارید

و داده ها رو از فروردین 1393 تا پایان مهر 1403 به ایویوز بدین

و واسه آبان و آذر و دی و بهمن و اسفند 1403 پیش بینی کنید

و با داده‌های واقعی که توی مرحله قبل استخراج کردید مقایسه کنید. اول باید یک مدل تک متغیره داشت ه باشیم مثلا نرخ ارز: نرخ رشد حساب کنیم. مدلacf و pacf حساب کنیم. مدل arma بزنیم (برای مدل arma تمامی مراحلی که باید انجام بشه با تفسیراش ). نرخ ارز رو برای چند دوره پیش بیینی کنیم و بعد مقایسه کنیم که چقدر با واقعیت مطابقت داره. مدل GARCH-TGARCH-GARCHM را حساب کنیم و تفسیر تمام مراحل رو توضیح بدیم بعد داده چند متغیره انتخاب کنیم، حداقل دو متغیره (مثلا قیمت ماهانه سهم با شاخص کل ): بازده دو متغیر رو حساب کنیم. مدی VAR تمامی مراحل با تفسیر. بعد ببینیم اگه یه شوکی به شاخص کل وارد میشه، چقدر رو قیمت سهم اثر داره؟ چند روز؟ یعنی اثر سیستماتیک بازار را حساب کنیم. بعد از رگرسیون ساده بزنیم.. برای قیمت سهام و شاخص کل. بررسی کنیم جعلی هست یا خیر. از طریق آزمون یوانسن. تعداد بردار همجعی رو پیدا کنیم. همجمع هستند یا خیر با تفسیر  بگو واسه تون آرچ و گارچ (1،1) بزنه؛ تفسیرشم بیاره، با همون قیمت سهم و بازده که بهتون گفتم. Bazdeh=log(price) - log(price(-1))

اینم فرمول بازده هست که گفته بود استاد گفته اینجوری 

این پروژه شامل 4 فایل مهم است، لطفا قبل از ارسال پیشنهاد حتما نسبت به بررسی این فایل اقدام فرمایید.

مهارت ها و تخصص های مورد نیاز

درباره کارفرما

khaneprozhe

عضویت سه سال پیش

11840 پروژه ثبت شده ،

12 پروژه در حال انجام ،

35 پروژه آماده دریافت پیشنهاد ،

نرخ پذیرش پیشنهاد 13%